このアイテムのアクセス数:36件（2025-08-24 04:22 集計）

閲覧可能ファイル 

ファイル フォーマット サイズ ダウンロード回数 説明
KJ00004164716 pdf 879 KB 488

基本情報

データ種別：学術成果リポジトリ

タイトル
無裁定価格理論の学際的アプローチ
タイトルの別表記
An Interdisciplinary Approach to the Non-Arbitrage Theory
作成者
井上, 猛継
作成者の別表記
INOUYE, Taketsugu
内容
本稿は、「デリバティブに対する価格決定の理論」の中核となる基本定理[無裁定の条件:同値マルチンゲール測度の存在条件、市場の完備性:同値マルチンゲール測度の一意条件]を、証券市場モデルに依存することなく定式化[確率測度の決定問題を提示]し、マルチンゲール理論の定義理解を前提に、線型代数の基礎知識だけで完全に問題を解決する。この結果は直ちに価格決定理論に応用できるが、測度決定の問題自体は数学的必然性を持つ固有の存在である。必然的な問題と明快な解決を提示して、応用の根底にある理論構造を解明するのが本稿の目的である。経済学理論の立場からは、経済学的モデル化を先行させ、その中で基本定理を定式化し、マルチンゲールを後に回す方式が標準的である。これに対し、マルチンゲールの定義が前面に出て、基本定理のインフラが先行し、証券市場の経済学的モデル化が最後になる方式は、経済学と数学の両面で負担が少なく、学際的アプローチに適している。
ハンドルURL
https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900034342/
フルテキストへのリンク
https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900034342/KJ00004164716.pdf
公開者
千葉大学大学院社会文化科学研究科
NII資源タイプ
紀要論文
ISSN
1342-8403
NCID
AA11143832
掲載誌名
千葉大学社会文化科学研究
巻
9
開始ページ
13
終了ページ
27
刊行年月
2004-10-01
著者版フラグ
publisher
カテゴリ
千葉大学人文公共学研究論集 (ONLINE ISSN 2436-4231)